Perguntas
Básicas:
-0 que é risco operacional?
-Para que serve uma gerência de riscos operacionais?
Benefícios
Esperados:
- Desmistificação dos controles para um gerenciamento
eficaz
- Avaliação critica do nível de controle da empresa
e ações práticas para reduzir sua exposição
a riscos
- Aplicação de técnicas e processos para controle
de perdas
- Entender o que os “outros” estão fazendo, seja
no Brasil seja no exterior
- Analisar o que os órgãos regulatórios recomendam
como as melhores práticas de gestão de riscos
Público-Alvo:
Diretores, Superintendentes, Gerentes e Operadores das áreas:
- Institucional: Gestão de Riscos, Compliance, Auditoria, Contabilidade,
Controladoria e Tecnologia da Informação
- Negócios: Produtos e Serviços, Vendas e Suporte Operacional
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Introdução
- A evolução das atividades operacionais e dos serviços
num mundo cada vez mais globalizado
- Os conceitos básicos aplicados ao risco
- Eventos de perda e fatores de risco
- Perdas esperadas, inesperadas e conjugadas
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- Modelos de Risco Operacional
- Como selecionar um modelo de risco adequado a empresa
3 - Etapas para Implantar uma Área de Gerenciamento
de Riscos
- Definição do escopo da gerência de riscos na
empresa
- Organização e desenvolvimento do processo
- Política, prática e procedimentos aplicáveis
- Adesão institucional em todos os níveis
- Implantação
- Acompanhamento e revisão
- Notas explicativas
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- Identificando os Riscos
- Processos internos como instrumento inicial de identificação:
contabilidade, controladoria
- Relevância do risco x prioridades de controle
- Importância do comparativo com o benchmarking do mercado interno
- Identificando os fatores de risco e de eventos de perda
- Classificando os riscos por tipo e relevância
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- Estimando Perdas
- Dificuldades em medir risco operacional
- Construindo um banco de dados do risco operacional com base em dados
históricos e freqüência dos eventos
- Integrando o risco operacional ao risco de crédito, de mercado
e legal
- Avaliação subjetiva x avaliação objetiva
dos riscos
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- Analisando os Riscos
- Eventos de perda
- Fatores de risco
- Intervenções das alçadas
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- Ações Esperadas da Gerência de Risco Operacional
- Saída de negócios ou produtos de alto risco
- Aprimoramento de processos e sistemas e seus aplicativos
- Treinamento de funcionários e aprimoramento da cultura de
risco
- Transparência dos dados obtidos e estabelecimento de planos
de ação institucional
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- Previsão e Prevenção de Perdas
- Critérios de aceitação de negócios
- Reengenharia dos produtos e processos aplicados à empresa
- Ações preventivas e contingências
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- Controlando as Perdas
- Pelo programa de compliance
- Pelos relatórios das auditorias interna e externa
- Pela área de segurança computacional
- Pela competência profissional dos funcionários
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- Planejando e Reduzindo as Perdas
- Isolando e segregando os riscos
- Trabalhando as contigências
- Opções de transferência dos riscos
- Diversificando os riscos
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- Relatórios de Riscos Operacionais
- Relatórios de eventos
- Relatórios de operações estruturadas
- Relatórios de auto-avaliação e de ações
previstas e realizadas
- Relatório de perdas prevista x perda realizada
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- Risco Operacional e o Novo Acordo de Basiléia
- Os
3 pilares do NACB
- O documento disponibilizado e o questionário respondido pelos
principais bancos no mundo (QIS2 e QIS3)
- Abordagens de mensuração recomendadas para ORM
- Pontos críticos referentes à alocação
de capital para Risco Operacional: visão dos bancos americanos
x bancos europeus e do BACEN
- Princípios de gestão eficaz dos riscos operacionais
- Modelagem da base de dados e das perdas operacionais
- Gestão dos riscos operacionais
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- Pontos finais a serem Observados
- Alocação de capital para riscos operacionais
- Integração dos riscos operacionais ao de crédito
e de mercado
- Aprimoramento da cultura de risco na organização
- Sistema de retorno ajustado ao risco
- No surprese
- Governança corporativa, transparência e lavagem de
dinheiro
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- Casos Práticos
- Em uma instituição financeira / seguradora
- Em uma empresa comercial / industrial
Sobre
os Instrutores:
Fernando
Antonio Perrone Pinheiro
•
Possui 18 anos de experiência na área bancária,
notadamente nas áreas de Tesouraria, Gestão de Riscos
e Produtos
• Foi o Superintendente de Global Risk Management do Unibanco
e fez implantação pioneira no Brasil de controles de
risco de mercado aos moldes do que os países do G10 vinham
fazendo, muito antes que isto se tornasse mandatório pela autoridade
regulatória
• Participou do processo de aquisição de diversas
instituições financeiras e do lançamento de Global
Depositary Receipts na New York Stock Exchange
• Anteriormente, exerceu a função de Superintendente
Técnico da Tesouraria e Gerente do Departamento de Operações
Ativas
• Foi Diretor Setorial da Febraban, presidindo a Comissão
de Gestão de Riscos; e Vice-Presidente da CA2R – Câmara
para Assuntos de Administração de Riscos, coordenando
grupo de trabalho focado na apresentação de propostas
de alocação de capital ao Banco Central do Brasil
• Esteve fortemente envolvido com a reestruturação
do Sistema de Pagamentos Brasileiros, tendo-se engajado na implantação
da Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP, onde
foi o Superintendente de Produtos
• Possui grande vivência internacional, tendo participado
de delegações que se reuniram com o Bank of International
Settlement (Basle), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Federal Banking
Supervisory Office e Land Central Bank (Berlim), Bank of England e
FSA-Financial Service Authorit (Londres), CHIPS – Clearing House
Interbank Payment System (Nova York) e Canadian Payment Association
(Ottawa)
• Graduado em Engenharia Civil e Administração
de Empresas pela Universidade Mackenzie
Frederico Candido de Oliveira Bottino
• Possui mais de 20 anos de experiência na área
bancária, com grande ênfase em crédito
• De 1980 a 1988 foi o Superintendente dos departamentos de
Economia, Agronomia e Engenharia do Banco Nacional. Em 1989 direcionou-se
para a atividade de Crédito e Riscos, atuando como gestor nas
áreas de Fundações e Governo, Produtos de Ativos
e Riscos de Produtos e Serviços Bancários
• Com a fusão entre Unibanco e Banco Nacional em 1995
assumiu a Superintendência de Riscos Corporativos, com foco
em revisão de produtos e serviços e revisão de
créditos com foco em Middle Market
• Posteriormente, tornou-se o Superintendente de Riscos de Crédito
na área de Global Risk Management do Unibanco. Nesta função,
conduziu a implantação de metodologias estatísticas
aplicadas a crédito, e participou do desenvolvimento de técnicas
voltadas para alocação de capital e risco & retorno.
Esteve também fortemente envolvido com a implantação
da Nova Central de Riscos
• Foi Diretor Setorial da Febraban, presidindo a Comissão
de Produtos de Financiamento
• Participou também do Grupo de Trabalho que instituiu
as normas aplicáveis aos emprés-timos para Micro e Pequenas
Empresas, do GT Febraban/Bacen que redefiniu a Nova Central de Risco
e do GT que ajudou a elaborar as normas para Derivativos de Crédito
e Alocação de Capital para Swap
• Atua também ministrando cursos, entre os quais destacam-se
aqueles promovidos pelo Banco Central do Brasil em parceria com a
Febraban / IBCB, com objetivo em certificar especialistas em Crédito
Rural, Agroindustrial e Geral
• Mestre em Finanças pela PUC- Rio, bacharel em Engenharia
Agronômica pela Universidade de São Paulo e em Administração
de Empresas pela Universidade Mackenzie-SP
